Misión del Puesto:
Liderar la definición, monitoreo y evolución del apetito de riesgo crediticio y la gestión de provisiones para la cartera de BPYN, asegurando una adecuada relación entre riesgo y rentabilidad mediante el análisis estratégico, la definición de métricas y la generación de información para la toma de decisiones, garantizando el cumplimiento del marco de riesgo, la sostenibilidad del portafolio y los requerimientos regulatorios.
Funciones Principales:
- Gestionar la definición, control y monitoreo del apetito de riesgo crediticio para los portafolios BPYN, utilizando el Tablero de Apetito y métricas clave (PD, PR, mora temprana, severidad, exposición máxima, Concentración, RAROC), para asegurar decisiones alineadas al marco de riesgo y maximizar el retorno manteniendo la calidad crediticia.
- Alinear la creación y desarrollo del tablero de apetito de riesgos de BPYN con las mejores prácticas y la regulación, así como la documentación correspondiente, para garantizar la consistencia con el marco normativo, como instrumento dinámico de gobernanza y la toma de decisiones alineadas a la estrategia.
- Supervisar la gestión y proyección de provisiones, mediante análisis de exposición, comportamiento, cobertura esperada y normativas locales y NIIF 9, para garantizar una adecuada protección ante pérdidas y cumplir con los requerimientos regulatorios.
- Evaluar la rentabilidad ajustada por riesgo y definir umbrales estratégicos, utilizando métricas financieras, análisis de RAROC y herramientas de BI, para priorizar segmentos y productos que generen valor sostenible para el banco.
- Definir y monitorear la mezcla (mix) del portafolio versus el definido y emitir alertas ante desviaciones, con el fin de asegurar la alineación con la estrategia de riesgo, prevenir concentraciones indeseadas y asegurar el cumplimiento del apetito de riesgo establecido.
- Definir y actualizar métricas objetivo para la medición de pérdidas esperadas e inesperadas, cosechas, exposición máxima por cliente, PE, provisiones y RAROC, empleando modelos cuantitativos y análisis estadístico, para fortalecer la toma de decisiones basada en riesgo.
- Monitorear el cumplimiento del marco de apetito y emitir alertas y recomendaciones ante desviaciones significativas, mediante reportes automatizados y tableros de control, para activar acciones correctivas oportunas.
- Analizar y validar iniciativas de nuevos productos, segmentos, canales o líneas estratégicas, en coordinación con áreas de negocio y riesgo, para asegurar que se mantengan dentro del apetito institucional o definir ajustes cuando sea necesario.
- Participar en pruebas de estrés y análisis de sensibilidad ante variaciones macroeconómicas, utilizando escenarios simulados y modelos predictivos, para anticipar vulnerabilidades y reforzar la resiliencia del portafolio.
- Cuantificar correlaciones entre portafolios y variables de mercado, mediante modelos estadísticos y análisis de datos, para cumplir con estrategias de diversificación del riesgo crediticio.
- Generar reportes e insumos estratégicos para la Alta Gerencia, consolidando indicadores de riesgo, provisión y rentabilidad por producto, segmento y tipo de cliente, para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
- Liderar las tareas administrativas de la unidad, mediante la elaboración y actualización de procedimientos, planes de continuidad, matrices de riesgo operacional, informes MIS y presentaciones ejecutivas, para garantizar eficiencia operativa y cumplimiento normativo.
- Realizar otras funciones afines al puesto.
Formación Académica Requerida:
Grado universitario en:
- Economía
- Finanzas
- Matemáticas
- Estadística
- Auditoría
- Áreas afines.
Especialidad:
- Inteligencia Artificial aplicada a Riesgos y Analítica de Datos
- Gestión de Riesgos
Maestría:
- Análisis y Gestión de Datos
- Ciencia de Datos o Analítica Avanzada (Deseable)
- Analítica de Negocios
- Gestión de Riesgo
Conocimientos Específicos:
- Gestión de riesgo crediticio para banca de personas y PYMES.
- Diseño y monitoreo de marcos de apetito de riesgo.
- Administración de provisiones bajo NIIF 9.
- Rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC).
- Gestión de portafolios de crédito.
- Desarrollo y aplicación de modelos de score de originación, mantenimiento y cobranzas.
- Modelos estadísticos y analítica aplicada al riesgo.
- Diseño de estrategias de riesgo y monitoreo del desempeño del portafolio.
Conocimientos Técnicos:
Nivel avanzado:
Nivel intermedio:
- Tableau.
- Power BI.
- Herramientas de analítica avanzada y manejo de bases de datos.
- ThinkCell.
- Microsoft Office (PowerPoint y Excel).
Competencias Clave:
- Flexibilidad
- Autogestión
- Empatía
- Orientación a Resultados
- Búsqueda de información
- Liderazgo
- Pensamiento Analítico
- Visión estratégica
Experiencia requerida:
- Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras, preferiblemente en áreas de Riesgo de Crédito, Gestión de Portafolios, Estrategia, Analítica de Negocio o Provisiones.
- Experiencia en la definición y monitoreo del apetito de riesgo, administración de provisiones, evaluación de rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC) y gestión de portafolios de crédito.
- Experiencia liderando equipos e iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la calidad del portafolio, optimizar el riesgo y apoyar la toma de decisiones del negocio.
